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TRADING SYSTEMS: I SISTEMI DI TRADING PER I DIVERSI MERCATI
I "sistemi di trading" sono adatti a tutti i principali mercati - azionario, Forex, future - ciascuno dei quali presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Sta al singolo trader decidere su quale mercato operare. Tuttavia, come vedremo, in ciascun mercato sono più indicati certi specifici trading systems rispetto ad altri.
1) USARE I SISTEMI DI TRADING SUI VARI MERCATI
La maggior parte dei principianti trovano più familiare il mercato azionario, e qui il grande numero di azioni permette i trader di testare e usare un trading system su molti tipi diversi di titoli, da quelli estremamente volatili del mercato OTC (Over-the-counter) alle meno volatili blue chips (cioè le azioni delle grandi società). Il Forex - grazie anche alla sua elevata liquidità dovuta ai giganteschi volumi di scambi effettuati da governi, banche e grandi istituzioni, ed all'assenza di commissioni - è invece considerato il mercato ideale per l'applicazione dei sistemi di trading, specialmente da parte dei trader più esperti (anche se alcuni fanno trade sulle news). Anche i future sono un mercato interessante se si vuole sfruttare un forte "effetto leva", ma sono adatti solo ai trader istituzionali ed ai professionisti, ed i relativi sistemi di trading usano indicatori più sofisticati.
2) TRADING SYSTEMS PER L'AZIONARIO E IL FOREX
Le principali strategie usate nel mercato azionario sono quelle che guardano al valore del titolo ed alla crescita nel tempo del capitale investito. Dunque, i principali trading systems usati sull'azionario sono quelli che guardano al valore, cioè che usano vari parametri per determinare se un'azione è sottovalutata tenendo conto della sua performance passata, delle azioni similari e del mercato in generale. Tuttavia, l'efficacia dei sistemi di trading può essere limitata su alcune azioni poco liquide, e le commissioni possono erodere i profitti generati dai trade vincenti e incrementare le perdite. Sul Forex, i pricipali trading systems utilizzati sono queli che seguono i trend oppure che comprano o vendono sui breakout, cioè sulla rottura di un livello di prezzo. Questo perché su tale mercato le news relative agli indicatori economici spesso provocano grossi movimenti di prezzo tutto in una volta.
3) I SISTEMI DI TRADING "TREND FOLLOWING"
Il più comune trading system è l'"inseguimento di trend" (trend following), che semplicemente aspetta un significativo movimento del prezzo per comprare o vendere in quella direzione. In questa categoria rientrano innanzitutto i sistemi a media mobile di cui abbiamo già parlato, in cui l'essenza del trend è catturata da questo indicatore tecnico. Ma rientrano anche i sistemi breakout, dietro cui si cela un concetto simile: l'idea, infatti, è che quando viene raggiunto un nuovo massimo o minimo, è più probabile che il movimento di prezzo continui nella direzione del breakout, cioè del superamento del livello di resistenza o supporto, a seconda dei casi. Un indicatore tecnico che può venire impiegato per determinare i breakout è costituito dalle semplici Bande di Bollinger sovrapposte al grafico del prezzo: i breakout si verificano quando il prezzo incrocia una delle due bande.
I sistemi trend following hanno, tuttavia, alcuni svantaggi: (1) Richiedono decisioni empiriche: tra i fattori che il trader deve decidere, la durata del trend storico - e quindi il periodo della media mobile - ed i massimi e minimi medi nei sistemi a breakout; (2) Ritardo temporale: i sistemi basati su medie mobili e breakout non possono cogliere l'esatto massimo o minimo di un trend, compromettendo talvolta in maniera significativa i potenziali profitti; (3) Effetto dente di sega: si verifica quando una media mobile genera un "falso segnale", cioè quando la media mobile a corto periodo incrocia quella a lungo periodo ma improvvisamente cambia direzione, il che può portare a grosse perdite se non si applicano stop-loss e tecniche di gestione del rischio; (4) Mercati laterali: i sistemi trend following permettono guadagni solo in mercati con un trend, non nei mercati con un movimento laterale del prezzo.
5) I SISTEMI DI TRADING "CONTROCORRENTE"
L'obiettivo dei sistemi di trading detti "controcorrente" è comprare al minimo più basso e di vendere al massimo più alto. La differenza principale fra questo sistema ed il trend following è che il controcorrente non si auto-corregge: in altre parole, non c'è un momento prestabilito per uscire da una posizione, e dunque può potenzialmente rivelarsi "pericoloso" se le cose non vanno come ci si aspetta. Esistono molti sistemi controcorrente. L'idea è di acquistare quando il momento in una direzione comincia a svanire, cosa che di solito viene misurata con gli indicatori tecnici chiamati "oscillatori": ad es., un segnale si genera quando l'Indicatore Forza Relativa (RSI) o l'Oscillatore Stocastico scendono sotto una certa soglia. Lo svantaggio dei sistemi di trading controcorrente è che richiedono decisioni empiriche riguardo la soglia-segnale dell'indicatore, e inoltre possono dimostrarsi assai volatili.
INDICE
HOMEPAGE E
INDICE COMPLETO SPECULAZIONE
- IL "BOOM" DEL TRADING ONLINE TRADING ONLINE -
LO "SCALPING" E IL "DAY TRADING" 
TRADING
ONLINE - GESTIONE DEL DENARO E PROTEZIONE DEL CAPITALE TRADING
ONLINE - I MIGLIORI ORARI E GIORNI IN CUI TRADARE TRADING ONLINE -
QUANDO E COME USCIRE DA UN TRADE TRADING ONLINE -
COME SI FISSA LO STOP-LOSS IN PRATICA TRADING ONLINE - ALCUNI
CONSIGLI PER FARE DEI PROFITTI TRADING ONLINE -
LA PSICOLOGIA DEL TRADER TRADING
ONLINE - GLI ERRORI PIÙ COMUNI DEL TRADER PRINCIPIANTE TRADING
ONLINE - LA DIVERSIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO TRADING
FAI-DA-TE - COME FARE TRADING SU EURO E VALUTE (FOREX) TRADING
FAI-DA-TE - COME FARE TRADING SULLE AZIONI ITALIANE TRADING
FAI-DA-TE - COME FARE TRADING SU INDICI E COMMODITIES TRADING CON GLI ETF - I
VARI TIPI DI ETF E PRODOTTI CORRELATI TRADING
CON GLI ETF - LA LOTTA CONTRO I "MARKET MAKERS" TRADING
CON GLI ETF - USO CORRETTO E PERICOLI DEGLI ETF "LEVERAGED" COMMODITIES - PERCHÈ E QUANDO PUNTARE SULLE COMMODITIES COMMODITIES - TUTTI I CANALI PER INVESTIRE NELLE MATERIE PRIME COMMODITIES - LE PRINCIPALI STRATEGIE DI TRADING APPLICABILI COMMODITIES - I VARI ETF ED ETC PER TRADARE SULLE COMMODITIES COMMODITIES - COME INVESTIRE CON I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO COMMODITIES - SPECULARE CON I FUTURE: UN APPROCCIO RISCHIOSO ANALISI FONDAMENTALE: PER
FARE PREVISIONI A MEDIO E LUNGO TERMINE ANALISI TECNICA: UNA BREVE
INTRODUZIONE A QUESTA DISCIPLINA ANALISI TECNICA: (1)
TEORIA DI DOW - (2)
TREND DI MERCATO ANALISI TECNICA:
(3) ONDE DI ELLIOTT -
(4)
SUPPORTO E RESISTENZA ANALISI TECNICA: (5) PUNTI
PIVOT - (6) LINEE
DI TREND - (7) GAP PATTERN GRAFICI: (1)
CANALI DI PREZZO - (2)
TESTA E SPALLE PATTERN GRAFICI: (3)
DOPPI O TRIPLI MASSIMI O MINIMI - (4) TRIANGOLI PATTERN GRAFICI: (5)
TAZZA E MANICO - (6)
BANDIERA E PENNANT PATTERN GRAFICI: (7)
CUNEI - (8)
RIMBALZO DEL "GATTO MORTO" INDICATORI TECNICI: UNA
GUIDA PER ORIENTARSI FRA I VARI STRUMENTI INDICATORI DI TREND: (1) MEDIA
MOBILE - (2)
MACD - (3)
ADX - (4) SAR
INDICATORI DI MOMENTO: (1) RSI
- (2) STOCASTICO
- (3)
ROC - (4)
W%R INDICATORI DI VOLUME: (1)
TREND PREZZO E VOLUME - (2)
MFI -
(3) A/D INDICATORI DI
VOLATILITÀ: (1) BOLLINGER
- (2)
ATR - (3)
CHAIKIN -
(4)
SD STRATEGIE DI TRADING - (1) INTRODUZIONE
-
(2) PRINCIPALI
CATEGORIE STRATEGIE DI TRADING - (3)
TREND FOLLOWING - (4)
MEAN REVERSION STRATEGIE DI TRADING - (5)
RICONOSCIMENTO DI PATTERN STRATEGIE DI TRADING - (6)
PAIR TRADING - (7)
ARBITRAGGIO STATISTICO STRATEGIE DI TRADING - (8)
TRADING SULL'ORARIO E SUL CALENDARIO STRATEGIE DI TRADING - (9)
TRADING SULLE NEWS E SUGLI EVENTI TRADING SYSTEMS - COSA È
DAVVERO UN SISTEMA DI TRADING TRADING SYSTEMS
- CONSIGLI PER CHI VUOLE REALIZZARNE UNO TRADING SYSTEMS - I
SISTEMI DI TRADING PER I DIVERSI MERCATI TRADING SYSTEMS - TIPI DI
SOFWARE ED OTTIMIZZAZIONE TRADING SYSTEMS - LE VARIE
PARTI COMPONENTI UN TRADING SYSTEM TRADING SYSTEMS -
PROGRAMMARE UNA PIATTAFORMA DI TRADING TRADING SYSTEMS
- TRADING ALGORITMICO E AD ALTA FREQUENZA FINANZA
PERSONALE - COME PIANIFICARE LE PROPRIE FINANZE FINANZA PERSONALE -
L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA FINANZA PERSONALE -
RISPARMIARE CON IL CALCOLO DELLE USCITE FINANZA PERSONALE -
L'INFLAZIONE E L'EROSIONE DEL PROPRIO CAPITALE FINANZA
PERSONALE - COME CREARE IL PROPRIO PORTAFOGLIO IDEALE FINANZA PERSONALE - COSE
DA
VALUTARE IN UN POSSIBILE INVESTIMENTO FONDI
COMUNI - COME SCEGLIERE I MIGLIORI FONDI DI INVESTIMENTO FONDI COMUNI - ALCUNI
CONSIGLI UTILI PER INVESTIRE NEI FONDI FONDI COMUNI - PERCHÈ INVESTIRE IN QUESTO STRUMENTO FINANZIARIO FONDI COMUNI - COME ACQUISTARE ONLINE I FONDI DI INVESTIMENTO FONDI COMUNI - (1)
TIPI DI FONDI CLASSICI - (2)
TIPI DI FONDI SPECIALI FONDI COMUNI - (3)
I FONDI MONETARI - (4)
I FONDI OBBLIGAZIONARI FONDI COMUNI - (5)
I FONDI BILANCIATI - (6)
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I FONDI FLESSIBILI - (8)
I FONDI DI FONDI FONDI COMUNI - (9)
I FONDI INDICIZZATI - (10)
I FONDI PENSIONE INVESTIRE IN IMMOBILI - INTRODUZIONE AGLI INVESTIMENTI NEL MATTONE INVESTIRE IN IMMOBILI - ANDAMENTO DEL MERCATO: I CICLI IMMOBILIARI INVESTIRE IN IMMOBILI - COME STIMARE IL VALORE DI UNA CASA INVESTIRE IN IMMOBILI - I TIPI DI BUSINESS IN CAMPO IMMOBILIARE INVESTIRE IN IMMOBILI - LE STRATEGIE PER MASSIMIZZARE I GUADAGNI INVESTIRE IN IMMOBILI - IL MATTONE E LE TASSE: MA QUANTO MI COSTI? INVESTIRE IN IMMOBILI - IL MUTUO: SU CHE CIFRA POSSO CONTARE? INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE IN CASE LOCATE O DA AFFITTARE INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE COMPRANDO LA CASA ALL'ASTA INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE IN UNA CASA DA COSTRUIRE INVESTIRE IN IMMOBILI - INVESTIRE COMPRANDO LA "NUDA PROPRIETÀ" ACQUISTARE CASA - LE VARIE FASI DELL'ACQUISTO DI UNA CASA ACQUISTARE CASA - RICERCA "FAI-DA-TE" E CON LE AGENZIE IMMOBILIARI ACQUISTARE CASA - COME SCEGLIERE L'ABITAZIONE GIUSTA ACQUISTARE CASA - I CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DI PROCEDERE ACQUISTARE CASA - IL CONTRATTO PRELIMINARE O "COMPROMESSO" ACQUISTARE CASA - LA CONCLUSIONE: IL ROGITO NOTARILE INVESTIMENTI
ALTERNATIVI - COME INVESTIRE IN ALTRI BENI RIFUGIO INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN ORO, ARGENTO E PLATINO INVESTIMENTI
ALTERNATIVI - COME INVESTIRE IN DIAMANTI E ALTRE PIETRE INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN QUADRI E OGGETTI D'ARTE INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN ALTRI BENI DI LUSSO INVESTIMENTI ALTERNATIVI -
COME INVESTIRE IN OGGETTI DA COLLEZIONE STRUMENTI
- GLOSSARIO: A-B, C-E,
F-G,
H-L,
M-O,
P-R,
S-T,
V-Z STRUMENTI -
LIBRI SU: (1) TRADING
DI BASE - (2)
TRADING AVANZATO STRUMENTI -
LIBRI SU: (3) FOREX
E BORSA - (4)
ANALISI TECNICA STRUMENTI -
LIBRI SU: (5) TRADING
SYSTEMS - (6)
ETF E COMMODITIES STRUMENTI -
LIBRI SU: (7)
FONDI COMUNI - (8)
INVESTIMENTI IMMOBILIARI INDICATORI ECONOMICI - UNO
STRUMENTO PER PREVEDERE IL FUTURO INDICATORI ECONOMICI -
CALENDARIO DEGLI ANNUNCI PER BORSA E FOREX INDICATORI ECONOMICI -
DATI AGGIORNATI DEI VARI INDICATORI INDICATORI ECONOMICI -
PREVISIONI PER MONDO E ITALIA PER I PX 6 MESI QUOTAZIONI E
GRAFICI: (1)
BORSA ITALIANA - (2)
BORSE ESTERE QUOTAZIONI E
GRAFICI: (3)
PETROLIO - (4)
ORO - (5)
COMMODITIES QUOTAZIONI E
GRAFICI: (6)
ETF - (7)
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO QUOTAZIONI E
GRAFICI: (8)
VALUTE - (9)
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO NEWS: (1) WALLSTREETITALIA
- (2) TREND ONLINE
- (3) MARKET WATCH.
Impara a muoverti da solo nel mondo degli investimenti!
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